Per quanto riguarda le due domande.
"Servizio VPN (NordVPN, ProtonVPN o simili)" -> sì tramite i client del tuo sistema operativo.
"È installato un client VPN OpenVPN o IKEv2/IPSec? Sembra che non sia ancora possibile installare openWRT (openwrt.org/) o qualcosa di simile" -> purtroppo no. Dovrai costruire qualcosa con un Raspberry Pi o simili.

Il firmware del router è spartano e include solo il necessario. Non c'è paragone con un Fritzbox. Ho sfogliato più volte tutti i menu e non ho visto da nessuna parte una voce relativa a un servizio VPN. Tuttavia, questa non è un'affermazione sicura al 100%. Ti consiglio di consultare le istruzioni per l'uso online.